Dynamic programming approaches for the mean-variance portfolio selection problem

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Autor(in)
Tan, Zhouyi
Datum
2022
Typ
    Doctoral Thesis
Rechte / Lizenz
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Persistenter Link
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000590444
Publikationsstatus
published
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Beteiligte
Referent: Schweizer, Martin
Referent: Acciaio, Beatrice
Referent: Černý, Aleš
Verlag
ETH Zurich
Organisationseinheit
03658 - Schweizer, Martin / Schweizer, Martin
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