Mean-variance portfolio optimisation
trading constraints and time consistency
Open access
Datum
2011Typ
- Doctoral Thesis
ETH Bibliographie
yes
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Persistenter Link
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006576414Publikationsstatus
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Beteiligte
Referent: Schweizer, Martin
Verlag
ETH ZurichThema
PORTFOLIO SELECTION (OPERATIONS RESEARCH); FINANCIAL MATHEMATICS + MATHEMATICAL ECONOMICS; INVESTMENT MANAGEMENT; PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH); FINANZMATHEMATIK + WIRTSCHAFTSMATHEMATIK; VERMÖGENSVERWALTUNGOrganisationseinheit
03658 - Schweizer, Martin / Schweizer, Martin
Anmerkungen
Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 19561, 2011.ETH Bibliographie
yes
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