Beyond Black and Scholes
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Autor(in)
Datum
2016Typ
- Doctoral Thesis
ETH Bibliographie
yes
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https://doi.org/10.3929/ethz-a-010609303Publikationsstatus
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Verlag
ETH ZurichThema
DERIVATIVE PRODUCTS (FINANCE); STOCHASTIC MODELS + STOCHASTIC SIMULATION (PROBABILITY THEORY); KURSSICHERUNG (FINANZMATHEMATIK); MARTINGALE + SEMIMARTINGALE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); OPTIONS (FINANCE); PORTFOLIO SELECTION (OPERATIONS RESEARCH); DERIVATIVE PRODUKTE (FINANZEN); OPTIONEN (FINANZEN); SPECIAL STOCHASTIC PROCESSES (PROBABILITY THEORY); VOLATILITÄT (FINANZEN); MARTINGALES + SEMIMARTINGALES (PROBABILITY THEORY); STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); HEDGING (FINANCIAL MATHEMATICS); PORTFOLIOTHEORIE (OPERATIONS RESEARCH); VOLATILITY (FINANCE); SPEZIELLE STOCHASTISCHE PROZESSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG)Organisationseinheit
02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics03658 - Schweizer, Martin / Schweizer, Martin
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