Calculating quantile risk measures for financial return series using extreme value theory
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Autor(in)
Datum
1998Typ
- Report
ETH Bibliographie
yes
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https://doi.org/10.3929/ethz-a-004320029Publikationsstatus
publishedVerlag
Departement Mathematik, Eidgenössische Technische Hochschule ZürichThema
EXTREMWERTSTATISTIK (MATHEMATISCHE STATISTIK); QUANTILE + MEDIANE (MATHEMATISCHE STATISTIK); FINANZMATHEMATIK + WIRTSCHAFTSMATHEMATIK; EXTREME VALUE STATISTICS (MATHEMATICAL STATISTICS); QUANTILES + MEDIANS (MATHEMATICAL STATISTICS); FINANCIAL MATHEMATICS + MATHEMATICAL ECONOMICSOrganisationseinheit
02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics
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